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攻破证券交易数据类易混淆知识点


上海——大宗交易——9:30—11:30、13:00—15:30 15:00 之前停则不接 15:00—15:30 确认成交申报 开盘集合竞价阶段——9:20—9:25【不接受撤单申报】 接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日——9:15—9:25、 9:30—11:30、 13:00—15:00 开盘集合竞价时间——9:15——9:25 连续竞价时间——9:30—11:30、 13:00—15:00 深圳——大宗交易(协议平台)——9:15—11:30、13:00—15:30 接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日——9:15—11:30、 13:00—15:00 每个交易日——9:20——9:25、 14:57——15:00 【不接受参与竞价交易的申报】 每个交易日——9:25——9:30【只接受申报,不对买卖申报或撤销申报作处理】 其中权益类、债券的大宗交易——15:00—15:30 公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易——9:15—11:30、13:00—15:30 固定收益平台的交易时间——9:30—11:30、13:00—14:00 股份转让的委托申报时间为转让日 9:30—11:30、13:00—15:00 挂牌公司股份转让时间为每周一至周五 9:30—11:30、13:00—15:00 深圳大宗交易 A股 B股 基金 债券单笔现货交易 债券单笔质押式回购 申报数量不低于 50 万股 5 万股 300 万份 5000 千张 5000 千张 交易金额不低于 300 万人民币 30 万元港币 300 万元人民币 50 万元人民币 50 万元人民币

多只 A 股(20 万股) 、基金(100 万份)合计买入或卖出的交易 金额不低于 500 万元人民币、债券(2000 张)合计 100 万元 上海大宗交易 A股 B股 基金 国债及债券回购 其他债券 申报数量不低于 50 万股 5 万股 300 万份 1 万手 1000 手 交易金额不低于 300 万人民币 30 万美金 300 万元人民币 1000 万元人民币 100 万元人民币

代客买卖、投资范围和比例违规 1——5 倍(所得) 10——30 万+撤 3——10 万+撤

未按规定将账户备案 1——5 倍(所得) 3——30 万 3——10 万+撤

内幕交易 1——5 倍(所得) 3——60 万 3——30 万 假借他人名义或以个人名义从事 证券自营业务 1——5 倍(所得) 30——60 万+撤 3——10 万+撤 进行不必要的证券投资 1——10 万(罚款) 从事资 产管理 业务

操纵证券市场 1——5 倍(所得) 30——300 万 10——60 万 自营与其他业务混合操作

《证 券 法》

30——60 万+撤 3——10 万+撤 最低限额、 投资范围和比例违反规定 1——5 倍(所得) 10——30 万+撤 3——10 万+撤 提供担保,动用账户资金 1——5 倍(所得) 10——60 万+撤 3——30 万+撤 不同的证券资产管理账户之间进行 交易,且无有效隔离

办理业务是要注意的事项: 了解客 户,讲解和订立合同,备案制 1——5 倍(所得) 3——30 万 3——10 万+撤 未经批准用多个客户的资产进行 集合投资,或进行专项投资 1——5 倍(所得) 30——60 万+撤 3——10 万+撤

30——60 万+撤 3——10 万+撤 违反业务:不适应,了解,讲解,合 同,对账单 1——5 倍(所得) 3——30 万+撤 3——10 万+撤 动用客户的资金账户 1——5 倍(所得) 10——60 万+撤 3——10 万+撤

融资融 券业务

擅自经营融资融券业务 等值罚款 3——30 万+撤 未按规定为客户开立账户 20——50 万(罚款) 1——5 万

全国银 行间市 场质押 式回购

擅自从事业务或交易,虚假信息,操作市场,违规操作,违反规定 ——3 万 纪律处分 融资融券:出借资金买入,出借证券供其卖出 债券质押式:融入资金出质债券—融资方,正回购方 债券买断式:卖出国债获资金—申报买方,正回购方 1 个集合计划 多个计划 不得超过成立规模 5%或资 金2亿 不得超过其净资本的 15% 不得超过该证券发行总量的 10%

证券公司用自由资金参 与

证券公司将其所管理的 客户资产

投资于 1 家公司发行的证

一个集合资产管理计划 单个集合资产管理计划

券 投资于本公司/托管机构或 与其有关联的机构

不得超过该计划资产净值的 10% 不得超过该集合资产管理计 划资产净值 3%

自证监会出具无异议意 见之日起 专用证券账户开立之日 起 在定向资产管理合同失 效、被撤销、解除或者 终止后 向深交所保送管理、托 管、交易监督报告 集合资产管理计划展 期、解散、终止 定向资产管理业务 集合资产管理计划

6 个月内启动推广工作,并在 60 个工作日内完成 3 个交易日内,将专用证券账户报证券交易所备案 15 日内,申请注销专用证券账户,或转换为普通证券账 户。 专用账户注销后, 证券公司应当在 3 个交易日内报证券交 易所备案。 于每季度结束后的 15 个工作日内 有结果后于 5 个交易日内以书面形式向深圳证券交易所 报告 于每季度结束之日起 5 日内,将合同报备案。 设立工作完成后 5 个工作日内,将计划报备案。6 个月内 符合比例,10 个工作日内进行调整,产生重大影响的 2 个工作日内报告情况 在每个年度结束之日起 60 个交易日内按约定备案。 每个年度结束之日起 60 日内,报备案。 自中国证监会决定受理其申报材料后 10 个工作日内报送 到中国证监会,自收到材料之日起 10 个工作日内,出具 意见。 会计结束 4 个月内保送计划单项审计意见 股票网上发行资金申购操作流程

集合计划审计报告 证券公司 证监会派出机构

1、 申购当日 2、 申购资金冻结、验资、及配号 3、 摇号抽签、中签处理 4、 申购资金解冻

T日 T+1 日 T+2 日 T+3 日

A 股现金红利派发日程安排 1、申请材料交送日 2、中国结算公司上海分公司核准答复日 3、向交易所提交公告申请日为 4、公告干登日 5、权益登记日 6、出息日 7、现金红利发放日 T—5 日前 T—3 日前 T—1 日前 T日 T+3 日 T+4 日 T+8 日

A 股送股日程安排 1、申请材料交送日 2、中国结算公司上海分公司核准答复日 3、向交易所提交公告申请日为 4、公告干登日 5、股权登记日

B 股现金红利派发日程安排 1、申请材料交送日 2、中国结算公司上海分公司核准答复日 3、向交易所提交公告申请日为 4、公告干登日 5、最后交易日 6、权益登记日 7、现金红利发放日 T—5 日前 T—3 日前 T—1 日前 T日 T+3 日 T+6 日 T+11 日

B 股送股日程安排 1、申请材料交送日 2、中国结算公司上海分公司核准答复日 3、向交易所提交公告申请日为 4、公告干登日 5、最后交易日 6、股权登记日

深圳证券交易所配股操作流程 1、股权登记日 2、配股认购 3、股票缴款、除权 R日 R+1 日(认购期为 5 个工作日) R+1 日——R+ 6 日(停牌) R+7 日 开放式基金场内基金份额的转托管 转出上海证券交易所场内系统 到转出方提交转托管申请 TA 系统处理转托管申报 结算交易系统—上海证券交易所— 会员席位【反馈】 到其基金管理人或其代理机构查询 基金份额 T日 T 日日终 T+ 1 日 T+2 日 转入上海证券交易所场内系统 到场外转出方提交转托管申请 TA 系统处理转托管申报 结算交易系统—基金管理人或其代理机构 —上海证券交易所—会员席位【反馈】 到其上海证券交易所查询基金份额

上市开放式基金的申购、赎回流程 1、申报基金申购赎回申请 2、深交所将申请传送中国结算公司、对赎回份额 冻结处理,TA 系统将数据传送基金管理人 3 过户登记处理,将数据发送证券经营机构席位 1、 投资者申购份额可用 2、 赎回资金可用 T日 T 日日终 T+1 日 T+2 日 T+N 日 (N 为赎回基金交收周期)

上市开放式基金的转托管流程——某证券营业部转托管到其他证券营业部 1、到转出方营业部申请办理系统内转托管业务 2、中国结算公司深圳分公司向转出方证券营业部发送转 托管数据,向转入方发送确认转托管数据 3、投资者可通过转入方证券营业部申请卖出基金份额 T日 T 日晚 T+1 日

上市开放式基金的转托管流程——从证券登记系统转入 TA 系统 1、到转出方营业部申请办理跨系统转托管业务 2、检查转托管申报,若有效则将其发送 TA 系统 3、TA 系统对检查申报,若合格则转入基金份额计入账户 4、TA 系统将有效申报处理接过发送转入方代销机构、基金管理人 5、 投资者可在转入方代销机构、基金管理人处申报赎回基金份额 T日 T 日收市后 T 日晚 T+1 日 T+2 日

上市开放式基金的转托管流程——从 TA 系统转入证券登记系统 1、到转出方代销机构申请办理跨系统转托管业务 2、证券系统将转入基金份额记入投资者深圳证券账户,TA 系统和证券登记系 统分别将跨系统转托管处理回报发送转出方代销机构和转入方证券营业部 6、 投资者可在转入方证券营业部申报在深圳证券交易所卖出或赎回基金份额 T日 T+1 日 T+2 日

买断式回购初始计算 1、买断式回购初始交易日—形成一个清算净额 T日 2、将国债从买入证券账户划拨至结算参与人证券交收账 T 日日终 户,再统一划拨至证券集中交收账户(不足则待处理) 买断式回购到期购回结算业务流程 1、到期购回日(单独清算) 2、剔除不履约申报—成交顺序逐笔检查—足额则解冻—不足额按违约处理 3、到期购回交收日——14:00 进行交收(交收过程同上) 4、中国结算公司向参与人发送交收明细数据 5、结算公司在参与人现有资金交收账户内完成包括履约金返还的净额资金交收 国债买断式回购——R 日 9:00—15:00 双方通过 PROP 系统对当日到期的申报不履约 证券交易质押式回购申 报要求 申报单位 计价单位 申报价格最小变动单位 申报数量 申报限制 上交所 1000 元标准债券为 1 手 每百元资金到期年收益 0.005 元或其整数倍 100 手或其整数倍 0.01 元或其整数倍 10 万张或其整数倍 单笔上限为 10 万张 深交所 100 元标准债券为 1 张 R日 R 日日终 R+1 日 R+1 日日终 R+2 日日终

申报方式每百元资金的到期年收益率进行申报 93/94-国债、02/03 企业债、07 公司债 目前各类债券都可作质押式回购 中国人民银行是全国银行间债券市场的主管部门,中央国债登记结算有限责任公 司——办理债券的登记、托管、与结算的机构 全 国 银 行 间 债 券 市 场 回购期限 最短为 1 天,最长为 1 年。 (不得展期)

回 购 交 易 数 量 债券面额 10 万元(交易单位为债券面额 1 万元) 质 最小为 押 询价方式进行, 自主询价、 (公开—单边供需;双边—现券买卖,连续 式 自主谈判, 逐笔 报出,达成协议和对话—即可成交)格式化询价—必须 成交 按规定格式填报、确认成交 买 回购期限 断 竞价交易, 全价 式 结算 双方确定,但最长不得超过 91 天(不得展期) 到期交易竞价+新曾应计利息额>首期交易竞价

深圳证券交易所实行标准券制度的债券质押式回购分为:有 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、63 天、91 天、182 天、273 天 11 个品种。实行标准券 制度的质押式企业债回购有 1 天、2 天、3 天、7 天 4 个品种 上海证券交易所 国债买断式回购交易——申报 1/2/3/4/7/14/28/91/182 【实行标准券制度的债券质押式回购分别为:1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天、182 天 9 个品种。 】 1、 价格:按每百元面值债券到期购回价进行申报 2、 融资方申报“买入” ,融券方申报“卖出” 3、 最小申报单位:0.01 元 4、 加以单位手(1 手=1000 元面值) 5、 申报单位:1000 手或其整数倍 6、 每笔申报限量:竞价撮合系统最小 1000 手,最大 5000 手 上海证券交易所 A 股、债券交易和债券买断式回购交易的申报——0.01 元人民币 基金、权证交易——0.001 元人民币 B 股交易——0.001 美元 债券质押式回购交易 0.005 元人民币 深圳证券交易所 A 股——0.01 元人民币 基金、债券交易和债券质押式回购交易的申报——0.001 元人民币 B 股交易——0.01 港元 客户用于 1 家证券交易所上市证券交易的信用证券账户只能有 1 个。 客户只能开立 1 个信用 资金账户。 证券公司对客户融资融券的额度按现行规定不得超过客户提交保证金的 2 倍, 期限不超过 6 个月 标的证券为股票的,应当符合下列条件: 1.在交易所上市交易满 3 个月。 2.融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股或流通市值不低于 5 亿元, 融券卖出标的

股票的流通股本不少于 2 亿股或流通市值不低于 8 亿元。 3.股东人数不少于 4000 人。 4.近 3 个月内日均换手率不低于其基准指数日均换手率的 20%, 日均涨跌幅的平均值与 基准指数涨跌幅的平均值的偏离值不超过 4 个百分点, 且波动幅度不超过基准指数波动幅度 的 500%以上。 充抵保证金的有价证券,在计算保证金金额时应当以证券市值按下列折算率进行折算: 1.上证 180 指数成分股股票及深证 100 指数成分股股票折算率最高不超过 70%, 其他股票折 算率最高不超过 65%。2.交易所交易型开放式指数基金折算率最高不超过 90%。 3.国债折算率最高不超过 95%。4.其他上市证券投资基金和债券折算率最高不超过 80%。 客户融资买入证券时,融资保证金比例不得低于 50%。 ▲客户维持担保比例不得低于 130%。当该比例低于 130%时,证券公司应当通知客户在约定 的期限内追加担保物。 该期限不得超过 2 个交易日。 客户追加担保物后的维持担保比例不得 低于 150%。 ▲维持担保比例超过 300%时,客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的有价 证券,但提取后维持担保比例不得低于 300%。交易所另有规定的除外。 1.单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的 25%时, 交易所可以在次一交易日 暂停其融资买入,并向市场公布。当该标的证券的融资余额降低至 20%以下时,交易所可以 在次一交易日恢复其融资买入,并向市场公布。 2.单只标的证券的融券余量达到该证券上市可流通量的 25%时, 交易所可以在次一交易日暂 停其融券卖出,并向市场公布。当该标的证券的融券余量降低至 20%以下时,交易所可以在 次一交易日恢复其融券卖出,并向市场公布。 3.业务集中度严格控制在监管部门的有关规定范围内: (1) 对单一客户融资业务规模不得超 过净资本的 5%; (2)对单一客户融券业务规模不得超过净资本的 5%; (3)接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的 20%。 全国银行间市场规定进行买断式回购, 任何一家市场参与者的单只券种待返售债券余额应小 于该只债券流通量的 20%。 任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司 托管的自营债券总额的 200%。 上海证券交易所买断式回购: 每一机构投资者持有的单一券种买断式回购未到期数量累计不 得超过该券种发行的 20% 买断式回购发生违约--诉讼诉讼结果报告同业中心和中央结算公司--接到报告后 5 个工作 日内将最终结果予以公告。 单笔交易数量在 10 000 手(含)以上,可采用大宗交易方式进行。 发行结束后 2 个交易日内, 上市公司应当向中国结算公司申请办理股份发行登记, 对网上和 网下发行的结果加以确认。 ▲对于最低结算备付金比例,债券品种(包括现券交易和回购交易)按 10%计收,债券以外 的其他证券品种按 20%计收。 ▲在每月前 3 个营业日内,中国结算公司对结算参与人的最低结算备付金限额进行重新核 算、调整。 ▲根据财政部和中国证监会发布的《证券结算风险基金管理办法》 ,中国结算公司还实际管 理证券结算风险基金,用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成 的证券登记结算机构的损失。该基金按证券登记结算机构收入、收益的 20%,以及结算参与 人证券交易金额的一定比例收取,基金总额上限为 30 亿元。


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